S&P señala el margen de intereses como la principal fortaleza de la banca ante las crisis

La agencia de rating S&P Global Ratings ha indicado que el margen de intereses de la banca (los ingresos que obtienen por intereses netos) juega un papel importante a la hora de apuntar la resiliencia del sector financiero en caso de shocks económicos, según un informe que recoge la agencia Europa Press. La calificadora de riesgos analiza los resultados de la banca europea tras los test de estrés a los que fue sometida el pasado viernes por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

"Aunque estos resultados no cambian nuestra vista de la solvencia de los bancos analizados en la muestra, vamos a evaluar los desgloses específicos procedentes de los test de estrés", ha indicado S&P. "Los resultados de los test de estrés subrayan la importancia del margen de interés en la resiliencia financiera general de los bancos europeos. Los tipos de interés y la curva de rendimientos afectan directamente al margen de intereses. Consideramos que una posible volatilidad futura de los tipos de interés es una fuente de riesgos para los bancos europeos", ha subrayado la agencia.

Resiliencia de los bancos europeos

En todo caso, S&P ha destacado que las pruebas de esfuerzo de la banca demuestran la resiliencia de los bancos del Viejo Continente ante un deterioro severo de la calidad de los activos y a 'shocks' del mercado. Además, S&P ha puesto en valor que los resultados sean similares a los de 2021 a pesar de que el escenario adverso era mucho peor.

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Aunque los test han revelado una serie de divergencias tanto a nivel de bancos como de geografías respecto a erosión de capital y ratios de capital estresado, S&P no espera que ninguna entidad europea sea sometida a medidas destinadas a fortalecer su capital.

Según los resultados de los test de estrés publicados el viernes pasado, los grandes bancos europeos sufrirían un deterioro de 459 puntos básicos en su solvencia bajo el escenario más pesimista planteado por la EBA, lo que reduciría la ratio de capital CET1 a un promedio del 10,4% para 2025 desde el 15% de partida a finales de 2022, con pérdidas combinadas de 496.000 millones de euros.